Lost in La Mancha ist weniger ein Making Of als ein Unmaking Of. Die Dokumentation begleitet Regisseur Terry Gilliam durch acht lange Wochen Vorproduktion, sechs Tage Dreharbeiten und schließlich durch das glücklose Nachspiel, während sein lange geplanter Spilefilm "The Man Who Killed Don Quixotte" förmlich in sich zusammenstürzt. Dokumentarfilmer Keith Fulton und Louis Pepe führen die Tragikomödie über den Kampf des Regisseurs vor, eine weitere wundersame Geschichte von Wahnsinn und Verstand, Fantasie und Realität zum Leben zu erwecken.